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DeiFin – Die Finanzseite
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Kontraktspezifikationen |
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Chicago Mercantile Exchange (CME) der CME Group
Australian DollarTicker-Symbol: AD (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6A Kontraktumfang: 100000 Australische Dollar Tick-Größe: 0,00005 US-$ je A$ (5 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen. Dazu jeweils die nächsten drei Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr Chicago Zeit (Central Time CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom Clearing House akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Regelbuch der CME, Kapitel 255. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss der Terminbörse im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 200 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1600 US-$, Hedging Margin: 1600 US-$
British Pound FuturesTicker-Symbol: BP (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6B Kontraktumfang: 62500 Pfund Sterling (British pounds £) Tick-Größe: 0,0001 US-$ pro £ (6,25 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen. Dazu jeweils die nächsten drei Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom Clearing House akzeptierten Bank im Emissionsland. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Regelbuch der CME, Kapitel 251. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 200 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 2150 US-$, Hedging Margin: 2150 US-$
Canadian Dollar FuturesTicker-Symbol: C1 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6C Kontraktumfang: 100000 Kanadische Dollar Tick-Größe: 0,00005 US-$ je Can$ (5 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Can$. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen. Dazu jeweils die nächsten drei Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am Geschäftstag unmittelbar vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Siehe hierzu das Kapitel 252 des Regelbuchs und die Börsenregeln zum Settlement-Verfahren. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss der Terminbörse im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 200 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1480 US-$, Hedging Margin: 1480 US-$
Euro FX FuturesTicker-Symbol: EC (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6E Kontraktumfang: 125000 Euro (€) Tick-Größe: 0,00005 US-$ pro € (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Euro. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen. Dazu jeweils die nächsten drei Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Regelbuch der CME, Kapitel 261. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 200 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 2200 US-$, Hedging Margin: 2200 US-$
E-mini Euro FX FuturesTicker-Symbol: E7 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: E7 Kontraktumfang: 62500 Euro (€) Tick-Größe: 0,0001 US-$ pro € (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Euro. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 2 nächsten aufeinander folgenden Terminmonate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Regelbuch der CME, Kapitel 262. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1100 US-$, Hedging Margin: 1100 US-$
Micro EUR/USD FuturesTicker-Symbol: M6E (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: M6E Kontraktumfang: 12500 Euro (€) Tick-Größe: 0,0001 US-$ pro € (1,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Euro. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 2 nächsten aufeinander folgenden Terminmonate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Kapitel 292 des Regelbuchs und die Börsenregeln zum Settlement-Verfahren. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 250 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 220 US-$, Hedging Margin: 220 US-$
Japanese Yen FuturesTicker-Symbol: J1 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6J Kontraktumfang: 12,5 Mio. Japanische Yen (¥) Tick-Größe: 0,0000005 US-$ pro ¥ (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ per Yen. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen. Dazu jeweils die nächsten drei Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Kapitel 253 des Regelbuchs und die Börsenregeln zum Settlement-Verfahren. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 200 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1900 US-$, Hedging Margin: 1900 US-$
Mexican Peso FuturesTicker-Symbol: MP (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6M Kontraktumfang: 500000 Mexikanische Peso (MXN, Produktgruppe: emerging market) Tick-Größe: 0,00001 US-$ pro Peso (5,00 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Peso. Kontraktmonate: die nächsten 13 aufeinander folgenden Monate, zudem 2 langfristige Monate des März-Quartalszyklus (März, Juni, September, Dezember). Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Kapitel 256 des Regelbuchs und die Börsenregeln zum Settlement-Verfahren. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: abgestuft: 400 ticks, danach 4000, 8000, 12000, 16000, kein Limit. Positions-Obergrenze: 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1400 US-$, Hedging Margin: 1400 US-$
New Zealand Dollar FuturesTicker-Symbol: NE (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6N Kontraktumfang: 100000 Neuseeländische Dollar (NZD, Produktgruppe: G10) Tick-Größe: 0,00005 US-$ pro Neuseeland Dollar (5 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Neuseeland Dollar. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 6 Terminmonate aus dem Quartalszyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Kapitel 258 des Regelbuchs und die Börsenregeln zum Settlement-Verfahren. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss der Terminbörse im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1900 US-$, Hedging Margin: 1900 US-$
Swiss Franc FuturesTicker-Symbol: E1 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6S Kontraktumfang: 125000 Schweizer Franken (CHF, Produktgruppe: G10) Tick-Größe: 0,00005 US-$ pro CHF (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ und US-Cent je Schweizer Franken. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der von der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Siehe hierzu das Kapitel 254 des Regelbuchs und die Börsenregeln zum Settlement-Verfahren. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 4 % über und unter den Schlussabrechnungspreis des Vortages. Es gelten außerdem während der Handelszeit dynamisch berechnete Limits gemäß den "special price fluctuation limit"-Tabellen der CME. Positions-Obergrenze: bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 200 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 4500 US-$, Hedging Margin: 4500 US-$
S&P 500 Futures (Der Handel in diesem Futures wurde im Jahr 2021 eingestellt)Ticker-Symbol: SP ("pit", "open outcry", Clearing, ClearPort) Kontraktumfang: 250 US-$ mal Standard & Poor's 500 Index; der Standard & Poor's 500 Aktienindex setzt sich aus 500 der größten amerikanischen Aktiengesellschaften ("blue chips") zusammen (dies entspricht annähernd 80% des Marktwertes aller an der NYSE notierten Aktien): 400 Industrieunternehmungen, 40 Versorgungsunternehmungen, 20 Transportunternehmungen und 40 Finanzdienstleistungsunternehmungen, aus 11 Bereichen der Wirtschaft, wobei die Marktkapitalisierung als Gewicht dient. Beim S&P500 Aktienindex handelt es sich im Gegensatz zu einem "Performance-Index" um einen sog. "Kursindex" ("price index" als "value-weighted arithmetic index"), d.h. es wird unterstellt, dass unter Verzicht auf eine Wiederanlage in das Index-Portfolio, sämtliche Dividenden und sonstige Zahlungen aus Nebenrechten ausgeschüttet werden. Tick-Größe: 0,10 Index-Punkte des S&P 500-Index (25 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: Globex®: je ein einziger Terminmonat aus dem Quartalszyklus März, Juni, September und Dezember; Parkett ("open outcry"): stets 8 Termine aus dem März-Quartalszyklus und zusätzlich 3 aufeinanderfolgende Dezember-Termine. Letzter Handelstag: Parketthandel ("open outcry"): bis 15:15 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem 3. Freitag des Kontraktmonats. Globex®: zum "rollover date", das ist 8 Kalendertage vor Fälligkeit auf dem Parkett. "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats. Der Schlussabrechnungspreis basiert auf den jeweiligen Eröffnungskursen der Aktien an diesem Freitag. S. hierzu: "Final Settlement Procedures" der CME. Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 8:30 - 15:15 Uhr Chicago Zeit (CT); elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; Handelspause zwischen 8:15 und 15:30 Uhr (CT); Montag - Donnerstag: 60 Minuten Handelsunterbrechung zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT ("daily maintenance period"). Tägliches Preislimit: Während der regulären Handelszeit (=RTH) "overnight" von 7%, sonst variable Limits von 13% sowie 20% nur unter dem "settlement price" des Vortages im Parkett-Handel. Im elektronischen Handel 5% über bzw. unter dem Referenzkurs; s. hierzu die detaillierten Angaben des Regelwerkes der CME (Regel 351). Positions-Obergrenze: 28000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 100 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 23750 US-$, Hedging Margin: 23750 US-$
E-mini S&P 500 FuturesTicker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: ES Kontraktumfang: 50 US-$ mal Standard & Poor's 500 Aktienindex Tick-Größe: 0,25 Index-Punkte des S&P 500-Index (12,50 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die nächsten 9 Quartale dieses Zyklus sowie zusätzlich 3 Dezember-Monate zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis 8:30 Uhr (CT) "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer 15-minütigen Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung ("maintainance") montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: 7% Kursänderung (beide Richtungen) bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. S. hierzu: Preislimits für "Equities" der CME. Positions-Obergrenze: 28000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 100 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 4750 US-$, Hedging Margin: 4750 US-$
Micro E-mini S&P 500 FuturesTicker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: MES Kontraktumfang: 5 US-$ mal Standard & Poor's 500 Aktienindex Tick-Größe: 0,25 Index-Punkte des S&P 500-Index (1,25 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis 8:30 Uhr (CT) "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung ("maintainance") montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: 7% Kursänderung (beide Richtungen) bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. S. hierzu: Preislimits für "Equities" der CME. Täglicher Schlussabrechnungspreis: nach Handelsumsatz ("volume") gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) aus den 30 Handelssekunden zwischen 15:14:30 und 15:15 Uhr (CT) des E-mini S&P 500 Futures. Positions-Obergrenze: 60000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 100 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1000 US-$, Hedging Margin: 1000 US-$
E-mini NASDAQ-100 FuturesTicker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: NQ Kontraktumfang: 20 US-$ mal NASDAQ-100-Index. Der NASDAQ-100-Index ist ein arithmetischer, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und umfasst 100 der größten Aktien des NASDAQ-Systems. Tick-Größe: 0,25 Index-Punkte (25 "points") des NASDAQ-100-Index (5 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis um 8:30 Uhr (CT) "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer 15-minütigen Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: es bestehen gestaffelte Limite von: 5% "overnight" in beiden Richtungen, sowie 10%, 15% und 20% nur bei Kursrückgang, bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. Vgl. hierüber die Börsenregeln der CME. Positions-Obergrenze: 50000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 4800 US-$, Hedging Margin: 4800 US-$
Micro E-mini NASDAQ-100 FuturesTicker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: MNQ Kontraktumfang: 2 US-$ mal NASDAQ-100-Index. Der NASDAQ-100-Index ist ein arithmetischer, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und umfasst 100 der größten Aktien des NASDAQ-Systems. Tick-Größe: 0,25 Index-Punkte (25 "points") des NASDAQ-100-Index (0,5 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis um 8:30 Uhr (CT) "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Kein Handel montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: es bestehen gestaffelte Limite von: 5% "overnight" in beiden Richtungen, sowie 10%, 15% und 20% nur bei Kursrückgang, bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. Vgl. hierüber die Börsenregeln der CME. Positions-Obergrenze: 250000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1800 US-$, Hedging Margin: 1800 US-$
E-mini Russel 2000 Index FuturesTicker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: RTY Kontraktumfang: 50 US-$ mal Russel 2000 Index. Der Russel 2000 Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index und umfasst annähernd 2000 kleinere amerikanische Aktiengesellschaften ("small-cap stocks") aus dem Russel 3000 Index. Tick-Größe: 0,1 Index-Punkte (10 "points") des Russel 2000 Index (5 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis um 8:30 Uhr (CT) "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Kein Handel montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: es bestehen gestaffelte Limite von 7% "overnight" in beiden Richtungen, sonst variable Limite von 13% sowie 20% nur unter dem Referenzschlusskurs ("settlement price") des Vortages im Parkett-Handel. Siehe hierzu auch das Regelbuch der CME, Kapitel 393. Positions-Obergrenze: 120000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 100 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 6500 US-$, Hedging Margin: 6500 US-$
E-mini S&P MidCap 400 FuturesTicker-Symbol: ME (Clearing, ClearPort), EMD (Globex®) Kontraktumfang: 100 US-$ mal S&P MidCap 400-Index Tick-Größe: 0,1 Index-Punkte des S&P MidCap 400-Index-Futures (10 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis 8:30 Uhr (CT) "Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer 15-minütigen Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: es bestehen gestaffelte Limite von: 5% "overnight" in beiden Richtungen, sowie 10%, 15% und 20% nur bei Kursrückgang, bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. Vgl. hierüber die Börsenregeln der CME. Positions-Obergrenze: 25000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 6700 US-$, Hedging Margin: 6700 US-$
Nikkei 225 Futures (Dollar)Ticker-Symbol: NK (Clearing, ClearPort), NKD (Globex®) Kontraktumfang: 5 US-$ mal Nikkei 225 Index. Der Nikkei 225 Index ist ein preisgewichteter, arithmetischer Index 225 bedeutender japanischer Aktiengesellschaften (1. Sektion) und wird seit dem 16. Mai 1949 publiziert und dabei während der Handelszeit minütlich berechnet. Tick-Größe: 5 Index-Punkte des Nikkei 225-Index (= 25 US-$/Kontrakt) Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 4 Monate zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 16:00 Uhr (CT) am Donnerstag vor dem 2. Freitag des Kontraktmonats, sofern dies ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag. "Final Settlement"-Tag: 2. Freitag des Kontraktmonats ("Cash Settlement"). Der "Settlement"-Kurs wird an diesem Tag von der Osaka Securities Exchange festgelegt. Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: siehe hierzu Börsenregel 35202.I. der CME. Siehe: Preislimitguide der CME Positions-Obergrenze: 20000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate Reportable Limit: 50 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 6500 US-$, Hedging Margin: 6500 US-$
Bitcoin FuturesTicker-Symbol: BTC (Clearing, ClearPort), BTC (Globex®) Kontraktumfang: 5 Bitcoin gemäß CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR). Die CME CF Bitcoin Reference Rate bündelt die Bitcoin-Handelsaktivitäten an den wichtigsten Bitcoin-Spotbörsen zwischen 15:00 Uhr und 16.00 Uhr Londoner Zeit (BT) zu einem täglichen Referenzkurs des US-Dollar-Preises für Bitcoin. Die BRR wird täglich zwischen 16:00 und 16:30 Uhr Londoner Zeit veröffentlicht, einschließlich an Wochenenden und Feiertagen. Tick-Größe: 5 Index-Punkte. Dies entspricht 5 US-Dollar je Bitcoin = 25 US-$ je Futures-Kontrakt. Alle Kursangaben in US-$ und Cent je 1 Bitcoin. Kontraktmonate: jeweils die nächsten 6 Kalendermonate, dazu die beiden nächstfolgenden Dezember-Monate. Falls die nächsten 6 Monate schon einen Dezember enthalten, wird nur 1 Dezember-Monat zusätzlich notiert. Tägliches Settlement: die CME bestimmt die tägliche Abrechnung für Bitcoin-Futures aufgrund der Handelsaktivitäten an der CME Globex zwischen 14:59:00 und 15:00:00 (CT), dem Abrechnungszeitraum. Jeder Kontraktmonat wird gemäß seinem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) aller Geschäfte abgerechnet, die zwischen 14:59:00 und 15:00:00 CT stattfinden, gerundet auf den nächsten handelbaren Tick. Letzter Handelstag ("Final Settlement"-Tag): der Handel endet um 16:00 Uhr Londoner Zeit (BT) am letzten Freitag des Kontraktmonats, sofern dies sowohl in England als in den USA ein Geschäftstag ist, andernfalls am davor liegenden Geschäftstag. Settlement: Barausgleich ("cash-settlement") am "Final Settlement"-Tag. Die Abwicklung erfolgt in bar unter Bezugnahme auf den endgültigen Abrechnungspreis, der dem CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) am letzten Handelstag entspricht. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), Handelsunterbrechung immer montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: dynamische Preisbeschränkungen von 10 und 30%. Zu Beginn jedes Handelstages wird dem Bitcoin-Futures eine Preislimitvariante zugewiesen, die einem bestimmten Prozentsatz vom festgestellten Abrechnungspreis des Vortages oder einem vom GCC als angemessen erachteten Preis entspricht. Während des Handelstages wird das dynamische Preisbeschränkungsverfahren mittels rollierender 60-Minuten-Rückblickperioden angewendet, um dynamische untere und obere Preisschwankungsgrenzen festzulegen. Siehe hierzu Börsenregel 589 sowie die "Special Price Fluctuation Limits"-Tabelle in den "Interpretations & Special Notices"-Abschnitt von Chapter 5 der CME. Siehe hierzu auch das Regelbuch der CME, Kapitel 350. Positions-Obergrenze: 2000 Kontrakte netto "long" oder "short" im Spot-Monat Reportable Limit: 1 Kontrakt Margin: Maintenance Margin: 70000 US-$, Hedging Margin: 70000 US-$
Micro Bitcoin FuturesTicker-Symbol: MBT (Clearing, ClearPort), MBT (Globex®) Kontraktumfang: 0,1 Bitcoin gemäß CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR). Tick-Größe: 5 Index-Punkte. Dies entspricht 0,5 US-$ je Futures-Kontrakt. Alle Kursangaben in US-$ und Cent je 1 Bitcoin. Kontraktmonate: jeweils die nächsten 6 Kalendermonate, dazu die beiden nächstfolgenden Dezember-Monate. Falls die nächsten 6 Monate schon einen Dezember enthalten, wird nur 1 Dezember-Monat zusätzlich notiert. Tägliches Settlement: die CME bestimmt die tägliche Abrechnung für Bitcoin-Futures aufgrund der Handelsaktivitäten an der CME Globex zwischen 14:59:00 und 15:00:00 (CT), dem Abrechnungszeitraum. Jeder Kontraktmonat wird gemäß seinem volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) aller Geschäfte abgerechnet, die zwischen 14:59:00 und 15:00:00 CT stattfinden, gerundet auf den nächsten handelbaren Tick. Letzter Handelstag ("Final Settlement"-Tag): der Handel endet um 16:00 Uhr Londoner Zeit (BT) am letzten Freitag des Kontraktmonats, sofern dies sowohl in England als in den USA ein Geschäftstag ist, andernfalls am davor liegenden Geschäftstag. Settlement: Barausgleich ("cash-settlement") am "Final Settlement"-Tag. Die Abwicklung erfolgt in bar unter Bezugnahme auf den endgültigen Abrechnungspreis, der dem CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR) am letzten Handelstag entspricht. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), Handelsunterbrechung immer montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: dynamische Preisbeschränkungen von 10 und 30%. Zu Beginn jedes Handelstages wird dem Bitcoin-Futures eine Preislimitvariante zugewiesen, die einem bestimmten Prozentsatz vom festgestellten Abrechnungspreis des Vortages oder einem vom GCC als angemessen erachteten Preis entspricht. Während des Handelstages wird das dynamische Preisbeschränkungsverfahren mittels rollierender 60-Minuten-Rückblickperioden angewendet, um dynamische untere und obere Preisschwankungsgrenzen festzulegen. Siehe hierzu Börsenregel 589 sowie die "Special Price Fluctuation Limits"-Tabelle in den "Interpretations & Special Notices"-Abschnitt von Chapter 5 der CME. Siehe hierzu auch das Regelbuch der CME, Kapitel 348. Positions-Obergrenze: 10000 Kontrakte netto "long" oder "short" im Spot-Monat Reportable Limit: 1 Kontrakt Margin: Maintenance Margin: 1500 US-$, Hedging Margin: 1500 US-$
13 Week US T-Bill Futures (dreimonatige US-Schatzwechsel) [Achtung: Der Handel in 13 Week US T-Bill Futures wurde eingestellt!]Ticker-Symbol: TB (ticker), elektronischer Handel Globex®: GTB , Clearing: T1 Kontraktumfang: dreimonatige US-Schatzwechsel im Nennwert von 1 Mio. US-$ bei Fälligkeit Tick-Größe: 0,005 = ½ Punkt (12,50 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben in indexierter Form "100 – Referenzzinssatz p.a." Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember und zusätzlich die nächsten 2 seriellen Monate. Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) an dem Geschäftstag innerhalb der Woche mit dem 3. Mittwoch, an welchem die 91-Tage-T-Bill Auktion stattfindet. Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 7:20 - 14:00 Uhr Chicago Zeit (CT), elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Donnerstag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit des nächsten Tages. Tägliches Preislimit: kein; im elektronischen Handel Globex® 2 Indexpunkte, bezogen auf den Schlusskurs im regulären Handel (RTH). Positions-Obergrenze: bei mehr als 5000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 150 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 300 US-$, Hedging Margin: 300 US-$
3-Month SOFR FuturesTicker-Symbol: SR3 (Clearing, ClearPort), elektronischer Handel Globex®: SR3 Kontraktumfang: 2500 US-$ × "contact-grade IMM Index". Der "contact-grade IMM Index" ist bestimmt durch den Ausdruck: 100 – R, wobei R = über die gesamte Kontraktlaufzeit aufgezinste tagesbezogene Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Die Gesamtkontraktlaufzeit bezieht sich auf die tatsächliche Zeitspanne zwischen dem 3. Mittwoch desjenigen Monats, der dem jeweiligen Fälligkeitsmonat drei Monate vorausgeht, und dem 3. Mittwoch des Fälligkeitsmonats (Referenzquartal). Tick-Größe: 0,0025 IMM Indexpunkte = ein Viertel eines Basispunktes p.a. (= 6,25 US-$/Kontrakt) für alle Kontrakte mit vier oder weniger Monaten bis zum letzten Handelstag des betreffenden Kontrakts; alle übrigen Kontrakte: 0,005 IMM Indexpunkte = ½ Basispunkt p.a. = 0,0025 Punkte (= 12,5 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben erscheinen in indexierter Form: 100 – R = "contact-grade IMM Index" ("IMM price points"). Beispiel: Ein Kontraktpreis von 95,1800 entspricht einem R von 4,82% p.a. Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember für die nächsten 39 Quartale, zusätzlich die nächsten 6 seriellen Terminmonate. Der mögliche handelbare Zeitraum umfasst stets 41 Quartale (rund 10 Jahre). Letzter Handelstag: Bis Handelsschluss an der CME am Bankgeschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Näheres s. dazu die Bestimmungen des Regelbuchs der CME, Abschnitt 46002.C. Andienungsmodalität: "cash settlement" am letzten Handelstag. Der "settlement"-Preis wird non der CME festgesetzt und basiert auf der von der "Federal Reserve Bank zu New York" veröffentlichten SOFR. Der "settlement"-Kurs wird auf vier Dezimalstellen nach dem Komma gerundet (= 0,25 US-$/Kontrakt). Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages. Handelsunterbrechung immer montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: im elektronischen Handel Globex® 50 Basispunkte (= 1250 US-$), bezogen auf den Schlusskurs im regulären Handel (RTH). Positions-Obergrenze: bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 850 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 800 US-$, Hedging Margin: 800 US-$.
Eurodollar Futures (Hinweis: Der Eurodollar Futures ist dem 3-Month SOFR Futures gewichen. Der Handel in Eurodollar Futures wurde im Juni 2023 eingestellt.)Ticker-Symbol: ED (Clearing, ClearPort), elektronischer Handel Globex®: GE Kontraktumfang: dreimonatige Termineinlagen am Bankplatz London im Nominalwert von 1 Mio. US-$ bei Fälligkeit. Der Eurodollar Futures basiert damit auf London Interbank Offered Rate (LIBOR). Tick-Größe: 0,005 = ½ Punkt (12,50 US-$/Kontrakt), im Frontmonat ein Viertel eines Basispunktes = 0,0025 Punkte (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben in indexierter Form "100 – Referenzzinssatz p.a." ("IMM price points"). Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember und zusätzlich die nächsten 4 seriellen Terminmonate. Der mögliche handelbare Zeitraum umfasst stets 40 Quartale (10 Jahre). Letzter Handelstag: bis 11:00 Uhr Londoner Zeit am 2. Londoner Bankgeschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats. Andienungsmodalität: "cash settlement" am letzten Handelstag. Der "settlement"-Kurs basiert auf der "British Bankers' Association Interest (BBA) Settlement Rate" von 3-months-LIBOR. Der "settlement"-Kurs wird auf vier Dezimalstellen nach dem Komma gerundet (= 0,25 US-$/Kontrakt). Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages. Tägliches Preislimit: kein; im elektronischen Handel Globex® 200 Punkte (1 Punkt = 0,01 = US-$ 25.00), bezogen auf den Schlusskurs im regulären Handel (RTH). Positions-Obergrenze: bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Reportable Limit: 850 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 550 US-$, Hedging Margin: 550 US-$; höhere Sätze gelten für die längeren Fristen.
Feeder Cattle Futures (Mastvieh, Mastrinder, Jungbullen)Ticker-Symbol: elektronischer Handel Globex®: GF , Clearing, ClearPort: 62 Kontraktumfang: 50000 pounds (lbs) Mastrinder ("Jungbullen"), gemäß CME "feeder cattle index". Dies entspricht ca. 23 "metric tons". Tick-Größe: 0,00025 US-$/pound (12,50 US-$/Kontrakt), alle Kursangaben in US-Cent/pound Kontraktmonate: Januar, März, April, Mai, August, September, Oktober und November, wobei stets 8 Monate zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) am letzten Donnerstag des terminfälligen Kontraktmonats, im November-Kontrakt der Donnerstag vor Thanksgiving. Vgl. CME Rule 1021A01.I. Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement"). Vgl. "Livestock Settlement Procedures" der CME. Qualität: bezogen auf Mastrinder mit 650 bis 849 pounds (lbs) Lebendgewicht, Medium Frame 1 und Medium Large 1 - 2 Frame Feeder Steers. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 8:30 - 13:05 Uhr (CT) Tägliches Preislimit: erweiterbare Limits: anfänglich 4,5 US-Cent/lb (2250 US-$/Kontrakt), am nächsten Handelstag 6,75 US-Cent/lb (3375 US-$/Kontrakt) gemäß Börsenregel 10202.D der CME. Positions-Obergrenze: max. 1500 Kontrakte in einem Kontraktmonat, jedoch höchstens 300 Kontrakte während der letzten 10 Handelstage. Vgl. CME Rule: 10202.E. Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 3375 US-$, Hedging Margin: 3375 US-$
Live Cattle Futures (lebende Rinder)Ticker-Symbol: elektronischer Handel Globex®: LE , Clearing, ClearPort: 48 Kontraktumfang: 40000 pounds (lbs) Lebendvieh ("Schlachtbullen"). Dies entspricht ca. 18 "metric tons". Tick-Größe: 0,025 US-¢/pound (10 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Cent/pound Kontraktmonate: 9 Kontrakte aus: Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember; zusätzliche Kontraktmonate siehe CME-Börsenregeln. Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) am letzten Geschäftstag des Kontraktmonats. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs. Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Live Cattle Settlement Procedures" der CME. Qualität: physische Lieferung von USDA-Qualität Lebendrinder mit einem Durchschnittsgewicht zwischen 1100 und 1300 pounds. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 8:30 - 13:05 Uhr (CT) Tägliches Preislimit: erweiterbare Limits, anfänglich 3 US-Cent/lb (1200 US-$/Kontrakt) gemäß Börsenregel 10102.D der CME Positions-Obergrenze: max. 6300 Kontrakte in einem Kontraktmonat, im Spot-Monat jedoch nur 450 und höchstens 300 Kontrakte während der letzten 5 Handelstage Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1800 US-$, Hedging Margin: 1800 US-$
Frozen Pork Bellies (tiefgefrorene Schweinebäuche) [Achtung: Der Handel in Frozen Pork Bellies wurde am 18. Juli 2011 eingestellt!]Ticker-Symbol: PB (ticker), Clearing: 56 , elektronischer Handel Globex®: GPB Kontraktumfang: 40000 pounds (lbs) tiefgefrorene Schweinebäuche, geschnitten. Dies entspricht ca. 18 "metric tons". Tick-Größe: 0,00025 US-$/pound (10 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Cent/pound Kontraktmonate: Februar, März, Mai, Juli und August, wobei stets diese 5 Kontrakt-Monate zur Verfügung stehen (Globex® nur Februar, März und Mai). Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem drittletzten Geschäftstag des Kontraktmonats. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs. Qualität: physische Lieferung von zerlegten und tiefgefrorene Schweinebäuchen (USDA-konform); zu 12-14 pounds mit 1 US-Cent Abschlag und zu 14 - 16 pounds bzw. 16-18 pounds mit 1,50 US-Cent Abschlag. Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 9:05 - 13:00 Uhr Chicago Zeit (CT), und elektronischer Handel Globex®: Mo. 9:05 - Fr. 13:55 Uhr (CT), Handelspause täglich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT). Tägliches Preislimit: variable Limits: erst 3,0, dann 4,5 US-Cent/lb gemäß Börsenregel 15102.D der CME Positions-Obergrenze: 1000 Kontrakte über alle Kontraktmonate, jedoch max. 800 Kontrakte in einem einzelnen Kontraktmonat, im Spot-Monat nur 25 to 150 Kontrakte, abhängig vom jeweiligen Kontraktmonat Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1500 US-$, Hedging Margin: 1500 US-$
Lean Hogs Futures (mageres Schweinefleisch)Ticker-Symbol: elektronischer Handel Globex®: HE , Clearing, ClearPort: LN Kontraktumfang: 40000 pounds (lbs) Schlachtgewicht an frischem mageren Schweinefleisch. Dies entspricht ca. 18 "metric tons". Tick-Größe: 0,00025 US-$/pound (10 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Cent/pound Kontraktmonate: Februar, April, Mai, Juni, Juli, August, Oktober und Dezember, wobei stets 13 Monatstermine zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) des 10. Geschäftstages im fälligen Kontraktmonat. Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") auf der Grundlage des "CME Lean Hog Index". Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 8:30 - 13:05 Uhr (CT) Tägliches Preislimit: 3 US-Cent/pound (300 Punkte = 1200 US-$) gemäß Börsenregel 152 der CME; kein Limit für auslaufende Kontrakte während der beiden letzten Handelstage. Positions-Obergrenze: max. 4575 Kontrakte in einem Kontraktmonat, im Spot-Monat jedoch nur 950 Kontrakte Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1200 US-$, Hedging Margin: 1200 US-$
Milk Class III (Milch)Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: DA, elektronischer Handel Globex®: DC Kontraktumfang: 200000 lbs Class III flüssige Milch ("cheese milk"). Dies entspricht ca. 90 "metric tons". Tick-Größe: 0,01 US-$/cwt (20 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Dollar und Cent je cwt ("hundredweight") Kontraktmonate: die nächsten 24 aufeinander folgenden Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis um 12:10 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium (USDA) den Preis für den Milch Class III-Kontrakt bekannt gibt. Dies ist i. d. R. der Freitag vor dem 5. Kalendertag des terminfälligen Monats. Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") auf der Grundlage des bei Fälligkeit von der USDA bekannt gegebenen Preises für flüssige Milch mit 3,5 % Fettgehalt. Vgl. Class III Settlement Procedures der CME. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: sonntags von 17:00 Uhr an bis freitags 13:55 Uhr (CT), mit täglicher Handelsunterbrechung von 16:00 - 17:00 Uhr; am letzten Handelstag jedoch nur bis 12:10 Uhr CT; sofern der letzte Handelstag verkürzt ist, bis 11:10 Uhr CT. Tägliches Preislimit: 0,75 US-$/cwt (2000 US-$/Kontrakt) über oder unter dem "Settlement"-Kurs des Vortages; siehe dazu "Rule 5202.D" der CME. Positions-Obergrenze: 1500 Kontrakte über alle Kontraktmonate. Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: gestaffelt: Monate 2 bis 5: Maintenance Margin: 1300 US-$, Hedging Margin: 1300 US-$, im ersten Monat: Maintenance Margin: 800 US-$, Hedging Margin: 800 US-$
Random Length Lumber Futures (Kantholz) (Der Handel mit Random Length Lumber Futures wurde am 16. Mai 2023 eingestellt)Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: LB, elektronischer Handel Globex®: LBS Kontraktumfang: 110000 board feet (bd ft) Kantholz (Weichholz, Bauholz) 2x4 Zoll (8 bis 20 ft). Dies entspricht ca. 260 Kubikmeter. Tick-Größe: 0,10 US-$/1000 bd ft (11 US-$/Kontrakt), alle Kursangaben in US-Dollar je 1000 bd ft (mbf) Kontraktmonate: Januar, März, Mai, Juli, September, und November, wobei stets 7 Terminmonate zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 16. Kalendertag des jeweiligen Kontraktmonats. Der "settlement price" wird vom "Trading Floor Pit"-Komitee festgelegt. Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß Lumber Futures Settlement Procedures der CME. Qualität: physische Lieferung von Einheiten über nominal 2 x 4 Zoll Kantholz (Qualitätsstempel #1 oder #2 Standard oder besser) in Balken mit einer Zufallslänge ("random length") von 8 bis 20 feet (Fuß) an börsenseitig festgelegte Fazilitäten. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag: 9:00 - 15:05 Uhr (CT) Tägliches Preislimit: 10 US-$/1000 bd ft über oder unter dem "Settlement"-Kurs des Vortages; es gilt ggf. ein erweitertes Limit auf 15 US-$/1000 bd ft gemäß "Rule 20102.D" der CME Positions-Obergrenze: 1000 Kontrakte über alle Termine, jedoch nicht mehr als 435 Kontrakte im Spot-Kontraktmonat. Vgl. dazu CME Rule: 20102.E Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1400 US-$, Hedging Margin: 1400 US-$
Lumber Futures (Kantholz)Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: LBR, elektronischer Handel Globex®: LBR Kontraktumfang: 27500 board feet (bd ft) Kantholz (Weichholz, Bauholz) 2x4 Zoll (8 bis 20 ft) vom Grad #1, #2 oder besser. Dies entspricht etwa 260 Kubikmeter. Tick-Größe: 0,50 US-$/1000 bd ft (= 13,75 US-$/Kontrakt), alle Kursangaben in US-Dollar je 1000 bd ft (mbf). Kontraktmonate: Januar, März, Mai, Juli, September, und November, wobei stets 7 Terminmonate zur Verfügung stehen. Letzter Handelstag: 12:05 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem 16. Kalendertag des fälligen Kontraktmonats. Der "settlement price" wird vom CME Group-Komitee gemäß Lumber Futures Settlement Procedures festgelegt. Andienungsmodalität: physische Lieferung an Chicago (USA). Qualität: physische Lieferung von Einheiten über nominal 2 x 4 Zoll Kantholz (Qualitätsstempel #1 oder #2 Standard oder besser) in Balken mit einer Zufallslänge ("random length") von 8 bis 20 feet (Fuß) an börsenseitig festgelegte Fazilitäten. S. dazu Regelbuch der CME Chapter 63. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag: 9:00 - 15:05 Uhr (CT) Tägliches Preislimit: 10 % über oder unter dem "Settlement"-Kurs des Vortages. Positions-Obergrenze: 2000 Kontrakte. Reportable Limit: 25 Kontrakte, Accountability-Grenze: 4000 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 1350 US-$, Hedging Margin: 1350 US-$
S&P Goldman Sachs Commodity Index FuturesTicker-Symbol: Clearing, ClearPort: GI, elektronischer Handel Globex®: GD Kontraktumfang: 250 US-$ mal S&P Goldman Sachs Commodity Index (S&P-GSCI) Tick-Größe: 0,05 Indexpunkte (12,50 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben in Indexpunkten. Kontraktmonate: stets die 3 nächsten Kalendermonate. Letzter Handelstag: bis um 13:40 Uhr Chicago Zeit (CT) des 11. Geschäftstages im fälligen Kontraktmonat. Andienungsmodalität: "cash settlement" gemäß S&P GSCI Settlement Procedures der CME. Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: sonntags und feiertags: 17:00 - 16:00 Uhr des nächsten Tages Chicagoer Zeit (CT); montags - donnerstags: 17:00 - 16:00 Uhr des nächsten Tages Chicagoer Zeit (CT). Tägliches Preislimit: kein Positions-Obergrenze: 23600 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate. Reportable Limit: 25 Kontrakte Margin: Maintenance Margin: 6999 US-$, Hedging Margin: 6999 US-$
Siehe auch:
sowie:
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