DeiFin – Die Finanzseite

Home Inhalt Feedback Impressum Suchen Content

    Kontraktspezifikationen

Futures
Optionen
Hedging
Märkte
Themen
Rat und Tipps
Bücher
Glossar
Links

 

 

Chicago Mercantile Exchange (CME) der CME Group

  •    Währungen:

 

Australian Dollar

Ticker-Symbol:  AD (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6A

Kontraktumfang: 100000 Australische Dollar

Tick-Größe: 0,0001 US-$ pro A$ (10 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr Chicago Zeit (Central Time CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss der Terminbörse im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

 

 

 

 

 

 

Margin: Maintenance Margin: 1800 US-$, Hedging Margin: 1800 US-$

British Pound Futures

Ticker-Symbol:  BP (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6B

Kontraktumfang: 62500 Pfund Sterling (£)

Tick-Größe: 0,0001 US-$ pro £ (6,25 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank im Emissionsland. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 2050 US-$, Hedging Margin: 2050 US-$

Canadian Dollar Futures

Ticker-Symbol:  C1 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6C

Kontraktumfang: 100000 Kanadische Dollar

Tick-Größe:  0,0001 US-$ pro Can$ (10 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ per Can$.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss der Terminbörse im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1550 US-$, Hedging Margin: 1550 US-$

Euro FX Futures

Ticker-Symbol:  EC (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6E

Kontraktumfang: 125000 Euro (€)

Tick-Größe: 0,00005 US-$ pro € (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ pro Euro.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Der "settlement price" wird vom "Trading Floor Pit Committee" festgelegt.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 3550 US-$, Hedging Margin: 3550 US-$

E-mini Euro FX Futures

Ticker-Symbol: E7 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: E7

Kontraktumfang: 62500 Euro (€)

Tick-Größe: 0,0001 US-$ pro € (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ per Euro.

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 2 nächsten aufeinander folgenden Terminmonate dieses Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Der "settlement price" wird vom "Trading Floor Pit Committee" festgelegt.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1775 US-$, Hedging Margin: 1775 US-$

Japanese Yen Futures

Ticker-Symbol:  J1 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6J

Kontraktumfang: 12,5 Mio. Japanische Yen (¥). Alle Angaben in US-$ per Yen.

Tick-Größe: 0,0000005 US-$ pro ¥ (6,25 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 2700 US-$, Hedging Margin: 2700 US-$

Mexican Peso Futures

Ticker-Symbol:  MP (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6M

Kontraktumfang: 500000 Mexikanische Peso

Tick-Größe: 0,00001 US-$ pro Peso (5,00 US-$/Kontrakt). Alle Angaben in US-$ per Peso.

Kontraktmonate: die nächsten 13 aufeinander folgenden Monate, zudem 2 langfristige Monate des März-Quartalszyklus.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine, im Spotmonat jedoch max. 3000 und in der letzten Handelswoche max. 750 Kontrakte; bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden. Im Spot-Monat jedoch max. 10000 Kontrakte eine Woche vor Ablauf des Kontrakts.

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1850 US-$, Hedging Margin: 1850 US-$

New Zealand Dollar Futures

Ticker-Symbol:  NE (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6N

Kontraktumfang: 100000 Neuseeländische Dollar

Tick-Größe:  0,0001 US-$ pro Neuseeland Dollar (10 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 6 Terminmonate aus dem Quartalszyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3.Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 6000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss der Terminbörse im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1900 US-$, Hedging Margin: 1900 US-$

Swiss Franc Futures

Ticker-Symbol:  E1 (Clearing, ClearPort); elektronischer Handel Globex®: 6S

Kontraktumfang: 125000 Schweizer Franken (CHF)

Tick-Größe: 0,0001US-$ pro CHF (12,50 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 20 Terminmonate aus diesem Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 9:16 Uhr (CT) am 2. Geschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Liefertag und -ort: physische Lieferung am 3. Mittwoch des Kontraktmonats bei einer vom "Clearing House" akzeptierten Bank. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; täglich 60 Minuten Handelspause zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: keine; bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 200 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 4000 US-$, Hedging Margin: 4000 US-$

  •    Indizes und Zinsen:

S&P 500 Futures

Ticker-Symbol:  SP (Globex®, "open outcry", Clearing, ClearPort)

Kontraktumfang: 250 US-$ mal Standard & Poor's 500 Index; der Standard & Poor's 500 Aktienindex setzt sich aus 500 der größten amerikanischen Aktiengesellschaften ("blue chips") zusammen (dies entspricht annähernd 80% des Marktwertes aller an der NYSE notierten Aktien): 400 Industrieunternehmungen, 40 Versorgungsunternehmungen, 20 Transportunternehmungen und 40 Finanzdienstleistungsunternehmungen, wobei die Marktkapitalisierung als Gewicht dient. Beim S&P 500 Aktienindex handelt es sich im Gegensatz zu einem "Performance-Index" um einen sog. "Kursindex" ("price index" als "value-weighted arithmetic index"), d.h. es wird unterstellt, dass unter Verzicht auf eine Wiederanlage in das Index-Portfolio, sämtliche Dividenden und sonstige Zahlungen aus Nebenrechten ausgeschüttet werden.

Tick-Größe:  0,10 Index-Punkte des S&P 500-Index (25 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: Globex®: je ein einziger Terminmonat aus dem Quartalszyklus März, Juni, September und Dezember; Parkett ("open outcry"): stets 8 Termine aus dem März-Quartalszyklus und zusätzlich 3 aufeinanderfolgende Dezember-Termine.

Letzter Handelstag: Parketthandel ("open outcry"): bis 15:15 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem 3. Freitag des Kontraktmonats. Globex®: zum "rollover date", das ist 8 Kalendertage vor Fälligkeit auf dem Parkett.

"Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats. Der Schlussabrechnungspreis basiert auf den jeweiligen Eröffnungskursen der Aktien an diesem Freitag. S. hierzu: "Final Settlement Procedures" der CME.

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement")

Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 8:30 - 15:15 Uhr Chicago Zeit (CT); elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages; Handelspause zwischen 8:15 und 15:30 Uhr (CT); Montag - Donnerstag: 60 Minuten Handelsunterbrechung zwischen 16:00 und 17:00 Uhr CT ("daily maintenance period").

Tägliches Preislimit: Während der regulären Handelszeit (=RTH) "overnight" von 5%, sonst variable Limits von 10%, 20% sowie 30% nur unter dem "settlement price" des Vortages im Parkett-Handel. Im elektronischen Handel 5% über bzw. unter dem Referenzkurs; s. hierzu die detaillierten Angaben des Regelwerkes der CME.

Positions-Obergrenze: 28000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate

Reportable Limit: 100 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 23750 US-$, Hedging Margin: 23750 US-$

E-mini S&P 500 Futures

Ticker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: ES

Kontraktumfang: 50 US-$ mal Standard & Poor's 500 Aktienindex

Tick-Größe: 0,25 Index-Punkte des S&P 500-Index (12,50 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis 8:30 Uhr (CT)

"Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement")

Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer 15-minütigen Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 5% Kursänderung (beide Richtungen) bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. S. hierzu: Preislimits für "Equities" der CME.

Positions-Obergrenze: 28000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate

Reportable Limit: 100 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 4750 US-$, Hedging Margin: 4750 US-$

E-mini NASDAQ-100 Futures

Ticker-Symbol: elektronischer Handel Globex®, Clearing, ClearPort: NQ

Kontraktumfang: 20 US-$ mal NASDAQ-100-Index. Der NASDAQ-100-Index ist ein arithmetischer, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index und umfasst 100 der größten Aktien des NASDAQ-Systems.

Tick-Größe:  0,25 Index-Punkte (25 "points") des NASDAQ-100-Index (5 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis um 8:30 Uhr (CT)

"Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement")

Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer 15-minütigen Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit:  es bestehen gestaffelte Limite von: 5% "overnight" in beiden Richtungen, sowie 10%, 15% und 20% nur bei Kursrückgang, bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. Vgl. hierüber die Börsenregeln der CME.

Positions-Obergrenze: 50000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 4800 US-$, Hedging Margin: 4800 US-$

E-mini S&P MidCap 400 Futures

Ticker-Symbol:  ME (Clearing, ClearPort),  EMD (Globex®)

Kontraktumfang: 100 US-$ mal S&P MidCap 400-Index

Tick-Größe:  0,1 Index-Punkte des S&P MidCap 400-Index-Futures (10 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets die 5 nächsten Monate dieses Zyklus zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: 3. Freitag des jeweiligen Kontraktmonats bis 8:30 Uhr (CT)

"Final Settlement"-Tag: 3. Freitag des Kontraktmonats

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement")

Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), mit einer 15-minütigen Handelsunterbrechung zwischen 15:15 - 15:30 Uhr (CT), am letzten Handelstag bis 8:30 Uhr (CT). Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: es bestehen gestaffelte Limite von: 5% "overnight" in beiden Richtungen, sowie 10%, 15% und 20% nur bei Kursrückgang, bezogen auf den Referenzschlusskurs der regulären Handelszeit. Vgl. hierüber die Börsenregeln der CME.

Positions-Obergrenze: 25000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 6700 US-$, Hedging Margin: 6700 US-$

Nikkei 225 Futures (Dollar)

Ticker-Symbol:  NK (Clearing, ClearPort), NKD (Globex®)

Kontraktumfang: 5 US-$ mal Nikkei 225 Index. Der Nikkei 225 Index ist ein preisgewichteter, arithmetischer Index 225 bedeutender japanischer Aktiengesellschaften (1. Sektion) und wird seit dem 16. Mai 1949 publiziert und dabei während der Handelszeit minütlich berechnet.

Tick-Größe: 5 Index-Punkte des Nikkei 225-Index (= 25 US-$/Kontrakt)

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember, wobei stets 4 Monate zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 16:00 Uhr (CT) am Donnerstag vor dem 2. Freitag des Kontraktmonats, sofern dies ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

"Final Settlement"-Tag: 2. Freitag des Kontraktmonats ("Cash Settlement"). Der "Settlement"-Kurs wird an diesem Tag von der Osaka Securities Exchange festgelegt.

Handelszeiten: nur elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr (CT), Handelsunterbrechung montags - donnerstags zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: siehe hierzu Börsenregel 35202.I. der CME. Siehe: Preislimitguide der CME

Positions-Obergrenze: 20000 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate

Reportable Limit: 50 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 6500 US-$, Hedging Margin: 6500 US-$

13 Week US T-Bill Futures (dreimonatige US-Schatzwechsel) [Achtung: Der Handel in 13 Week US T-Bill Futures wurde eingestellt!]

Ticker-Symbol: TB (ticker), elektronischer Handel Globex®: GTB , Clearing: T1

Kontraktumfang: dreimonatige US-Schatzwechsel im Nennwert von 1 Mio. US-$ bei Fälligkeit

Tick-Größe:  0,005 = ½ Punkt (12,50 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben in indexierter Form "100 – Referenzzinssatz p.a."

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember und zusätzlich die nächsten 2 seriellen Monate.

Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) an dem Geschäftstag innerhalb der Woche mit dem 3. Mittwoch, an welchem die 91-Tage-T-Bill Auktion stattfindet.

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement")

Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 7:20 - 14:00 Uhr Chicago Zeit (CT), elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Donnerstag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit des nächsten Tages.

Tägliches Preislimit: kein; im elektronischen Handel Globex® 2 Indexpunkte, bezogen auf den Schlusskurs im regulären Handel (RTH).

Positions-Obergrenze: bei mehr als 5000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 150 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 300 US-$, Hedging Margin: 300 US-$

Eurodollar Futures

Ticker-Symbol:  ED (Clearing, ClearPort), elektronischer Handel Globex®: GE

Kontraktumfang: dreimonatige Termineinlagen am Bankplatz London im Nominalwert von 1 Mio. US-$ bei Fälligkeit. Der Eurodollar Futures basiert damit auf London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Tick-Größe: 0,005 = ½ Punkt (12,50 US-$/Kontrakt), im Frontmonat ein Viertel eines Basispunktes = 0,0025 Punkte (6,25 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben in indexierter Form "100 – Referenzzinssatz p.a." ("IMM price points").

Kontraktmonate: März, Juni, September und Dezember und zusätzlich die nächsten 4 seriellen Terminmonate. Der mögliche handelbare Zeitraum umfasst stets 40 Quartale (10 Jahre).

Letzter Handelstag: bis 11:00 Uhr Londoner Zeit am 2. Londoner Bankgeschäftstag vor dem 3. Mittwoch des Kontraktmonats.

Andienungsmodalität: "cash settlement" am letzten Handelstag. Der "settlement"-Kurs basiert auf der "British Bankers' Association Interest (BBA) Settlement Rate" von 3-months-LIBOR. Der "settlement"-Kurs wird auf vier Dezimalstellen nach dem Komma gerundet (= 0,25 US-$/Kontrakt).

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Sonntag - Freitag, 17:00 - 16:00 Uhr Chicagoer Zeit (CT) des nächsten Tages.

Tägliches Preislimit: kein; im elektronischen Handel Globex® 200 Punkte (1 Punkt = 0,01 = US-$ 25.00), bezogen auf den Schlusskurs im regulären Handel (RTH).

Positions-Obergrenze: bei mehr als 10000 Kontrakten netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate muss im Rahmen der "accountability rules" auf Verlangen der Terminbörse in angemessener Zeit der Zweck der Position mitgeteilt werden.

Reportable Limit: 850 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 550 US-$, Hedging Margin: 550 US-$; höhere Sätze gelten für die längeren Fristen.

  •    Commodities:

Feeder Cattle Futures (Mastvieh, Mastrinder, Jungbullen)

Ticker-Symbol:  elektronischer Handel Globex®: GF , Clearing, ClearPort: 62

Kontraktumfang: 50000 pounds (lbs) Mastrinder ("Jungbullen"), gemäß CME "feeder cattle index". Dies entspricht ca. 23 "metric tons".

Tick-Größe:  0,00025 US-$/pound (12,50 US-$/Kontrakt), alle Kursangaben in US-Cent/pound

Kontraktmonate: Januar, März, April, Mai, August, September, Oktober und November, wobei stets 8 Monate zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) am letzten Donnerstag des terminfälligen Kontraktmonats, im November-Kontrakt der Donnerstag vor Thanksgiving. Vgl. CME Rule 1021A01.I.

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement"). Vgl. "Livestock Settlement Procedures" der CME.

Qualität: bezogen auf Mastrinder mit 650 bis 849 pounds (lbs) Lebendgewicht, Medium Frame 1 und Medium Large 1 - 2 Frame Feeder Steers.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 8:30 - 13:05 Uhr (CT)

Tägliches Preislimit: erweiterbare Limits: anfänglich 4,5 US-Cent/lb (2250 US-$/Kontrakt), am nächsten Handelstag 6,75 US-Cent/lb (3375 US-$/Kontrakt) gemäß Börsenregel 10202.D der CME.

Positions-Obergrenze: max. 1500 Kontrakte in einem Kontraktmonat, jedoch höchstens 300 Kontrakte während der letzten 10 Handelstage. Vgl. CME Rule: 10202.E.

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 3375 US-$, Hedging Margin: 3375 US-$

Live Cattle Futures (lebende Rinder)

Ticker-Symbol:  elektronischer Handel Globex®: LE , Clearing, ClearPort: 48

Kontraktumfang: 40000 pounds (lbs) Lebendvieh ("Schlachtbullen"). Dies entspricht ca. 18 "metric tons".

Tick-Größe: 0,025 US-¢/pound (10 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Cent/pound

Kontraktmonate: 9 Kontrakte aus: Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember; zusätzliche Kontraktmonate siehe CME-Börsenregeln.

Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) am letzten Geschäftstag des Kontraktmonats. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" der CME bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß "Live Cattle Settlement Procedures" der CME.

Qualität: physische Lieferung von USDA-Qualität Lebendrinder mit einem Durchschnittsgewicht zwischen 1100 und 1300 pounds.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 8:30 - 13:05 Uhr (CT)

Tägliches Preislimit: erweiterbare Limits, anfänglich 3 US-Cent/lb (1200 US-$/Kontrakt) gemäß Börsenregel 10102.D der CME

Positions-Obergrenze: max. 6300 Kontrakte in einem Kontraktmonat, im Spot-Monat jedoch nur 450 und höchstens 300 Kontrakte während der letzten 5 Handelstage

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1800 US-$, Hedging Margin: 1800 US-$

Frozen Pork Bellies (tiefgefrorene Schweinebäuche) [Achtung: Der Handel in Frozen Pork Bellies wurde am 18. Juli 2011 eingestellt!]

Ticker-Symbol: PB (ticker), Clearing: 56 , elektronischer Handel Globex®: GPB

Kontraktumfang: 40000 pounds (lbs) tiefgefrorene Schweinebäuche, geschnitten. Dies entspricht ca. 18 "metric tons".

Tick-Größe: 0,00025 US-$/pound (10 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Cent/pound

Kontraktmonate: Februar, März, Mai, Juli und August, wobei stets diese 5 Kontrakt-Monate zur Verfügung stehen (Globex® nur Februar, März und Mai).

Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem drittletzten Geschäftstag des Kontraktmonats. Es gilt der vom "Trading Floor Pit Committee" bestimmte Schlussabrechnungskurs.

Qualität: physische Lieferung von zerlegten und tiefgefrorene Schweinebäuchen (USDA-konform); zu 12-14 pounds mit 1 US-Cent Abschlag und zu 14 - 16 pounds bzw. 16-18 pounds mit 1,50 US-Cent Abschlag.

Handelszeiten: Parkett ("open outcry"): Montag - Freitag, 9:05 - 13:00 Uhr Chicago Zeit (CT), und elektronischer Handel Globex®: Mo. 9:05 - Fr. 13:55 Uhr (CT), Handelspause täglich zwischen 16:00 und 17:00 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: variable Limits: erst 3,0, dann 4,5 US-Cent/lb gemäß Börsenregel 15102.D der CME

Positions-Obergrenze: 1000 Kontrakte über alle Kontraktmonate, jedoch max. 800 Kontrakte in einem einzelnen Kontraktmonat, im Spot-Monat nur 25 to 150 Kontrakte, abhängig vom jeweiligen Kontraktmonat

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1500 US-$, Hedging Margin: 1500 US-$

Lean Hogs Futures (mageres Schweinefleisch)

Ticker-Symbol: elektronischer Handel Globex®: HE , Clearing, ClearPort: LN

Kontraktumfang: 40000 pounds (lbs) Schlachtgewicht an frischem mageren Schweinefleisch. Dies entspricht ca. 18 "metric tons".

Tick-Größe: 0,00025 US-$/pound (10 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Cent/pound

Kontraktmonate: Februar, April, Mai, Juni, Juli, August, Oktober und Dezember, wobei stets 13 Monatstermine zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: bis 12:00 Uhr (CT) des 10. Geschäftstages im fälligen Kontraktmonat.

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") auf der Grundlage des "CME Lean Hog Index".

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Freitag, 8:30 - 13:05 Uhr (CT)

Tägliches Preislimit: 3 US-Cent/pound (300 Punkte = 1200 US-$) gemäß Börsenregel 152 der CME; kein Limit für auslaufende Kontrakte während der beiden letzten Handelstage.

Positions-Obergrenze: max. 4575 Kontrakte in einem Kontraktmonat, im Spot-Monat jedoch nur 950 Kontrakte

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1200 US-$, Hedging Margin: 1200 US-$

Milk Class III (Milch)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: DA, elektronischer Handel Globex®: DC

Kontraktumfang: 200000 lbs Class III flüssige Milch ("cheese milk"). Dies entspricht ca. 90 "metric tons".

Tick-Größe: 0,01 US-$/cwt (20 US-$/Kontrakt), alle Angaben in US-Dollar und Cent je cwt ("hundredweight")

Kontraktmonate: die nächsten 24 aufeinander folgenden Kalendermonate.

Letzter Handelstag: bis um 12:10 Uhr (CT) am Geschäftstag vor dem das US-amerikanische Landwirtschaftsministerium (USDA) den Preis für den Milch Class III-Kontrakt bekannt gibt. Dies ist i. d. R. der Freitag vor dem 5. Kalendertag des terminfälligen Monats.

Andienungsmodalität: Barausgleich ("cash settlement") auf der Grundlage des bei Fälligkeit von der USDA bekannt gegebenen Preises für flüssige Milch mit 3,5 % Fettgehalt. Vgl. Class III Settlement Procedures der CME.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: sonntags von 17:00 Uhr an bis freitags 13:55 Uhr (CT), mit täglicher Handelsunterbrechung von 16:00 - 17:00 Uhr; am letzten Handelstag jedoch nur bis 12:10 Uhr CT; sofern der letzte Handelstag verkürzt ist, bis 11:10 Uhr CT.

Tägliches Preislimit: 0,75 US-$/cwt (2000 US-$/Kontrakt) über oder unter dem "Settlement"-Kurs des Vortages; siehe dazu "Rule 5202.D" der CME.

Positions-Obergrenze: 1500 Kontrakte über alle Kontraktmonate.

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: gestaffelt: Monate 2 bis 5: Maintenance Margin: 1300 US-$, Hedging Margin: 1300 US-$, im ersten Monat: Maintenance Margin: 800 US-$, Hedging Margin: 800 US-$

Random Length Lumber Futures (Kantholz)

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: LB, elektronischer Handel Globex®: LBS

Kontraktumfang: 110000 board feet (bd ft) Kantholz (Weichholz, Bauholz) 2x4 Zoll (8 bis 20 ft). Dies entspricht ca. 260 Kubikmeter.

Tick-Größe:  0,10 US-$/1000 bd ft (11 US-$/Kontrakt), alle Kursangaben in US-Dollar je 1000 bd ft (mbf)

Kontraktmonate: Januar, März, Mai, Juli, September, und November, wobei stets 7 Terminmonate zur Verfügung stehen.

Letzter Handelstag: Geschäftstag vor dem 16. Kalendertag des jeweiligen Kontraktmonats. Der "settlement price" wird vom "Trading Floor Pit"-Komitee festgelegt.

Andienungsmodalität: physische Lieferung gemäß Lumber Futures Settlement Procedures der CME.

Qualität: physische Lieferung von Einheiten über nominal 2 x 4 Zoll Kantholz (Qualitätsstempel #1 oder #2 Standard oder besser) in Balken mit einer Zufallslänge ("random length") von 8 bis 20 feet (Fuß) an börsenseitig festgelegte Fazilitäten.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: Montag - Donnerstag: 9:00 - 16:00 Uhr (CT), Freitag: 9:00 - 13:55 Uhr (CT).

Tägliches Preislimit: 10 US-$/1000 bd ft über oder unter dem "Settlement"-Kurs des Vortages; es gilt ggf. ein erweitertes Limit auf 15 US-$/1000 bd ft gemäß "Rule 20102.D" der CME

Positions-Obergrenze: 1000 Kontrakte über alle Termine, jedoch nicht mehr als 435 Kontrakte im Spot-Kontraktmonat. Vgl. dazu CME Rule: 20102.E

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 1400 US-$, Hedging Margin: 1400 US-$

S&P Goldman Sachs Commodity Index Futures

Ticker-Symbol: Clearing, ClearPort: GI, elektronischer Handel Globex®: GD

Kontraktumfang: 250 US-$ mal S&P Goldman Sachs Commodity Index (S&P-GSCI)

Tick-Größe: 0,05 Indexpunkte (12,50 US-$/Kontrakt). Alle Kursangaben in Indexpunkten.

Kontraktmonate: stets die 3 nächsten Kalendermonate.

Letzter Handelstag: bis um 13:40 Uhr Chicago Zeit (CT) des 11. Geschäftstages im fälligen Kontraktmonat.

Andienungsmodalität: "cash settlement" gemäß S&P GSCI Settlement Procedures der CME.

Handelszeiten: elektronischer Handel Globex®: sonntags und feiertags: 17:00 - 16:00 Uhr des nächsten Tages Chicagoer Zeit (CT); montags - donnerstags: 17:00 - 16:00 Uhr des nächsten Tages Chicagoer Zeit (CT).

Tägliches Preislimit: kein

Positions-Obergrenze: 23600 Kontrakte netto "long" oder "short" über alle Kontraktmonate.

Reportable Limit: 25 Kontrakte

Margin: Maintenance Margin: 6999 US-$, Hedging Margin: 6999 US-$

  Geld zurück Garantie 728x90

Siehe auch:

Kontraktspezifikationen: Chicago Board of Trade (CBOT) der CME Group

Kontraktspezifikationen: New York Mercantile Exchange (NYMEX) der CME Group

Kontraktspezifikationen: New York Board of Trade (NYBOT)

Kontraktspezifikationen: European Exchanges (EUREX)

sowie:

Liste der Kürzel aller US-amerikanischer und europäischer Terminkontrakte

Maß- und Gewichtseinheiten für Futures-Kontrakte

Offizielle Performance Bond/Margin-Sätze für alle CME Produkte

Alle Angaben ohne Gewähr

 

zurück

 

Futures Optionen Hedging Märkte Themen Rat und Tipps Bücher Glossar Links

 

 

 

 

Diagramm

Home Inhalt Feedback Impressum Suchen Content

 

Ihre E-Mail mit Fragen, Anregungen, Kommentaren oder Verbesserungsvorschlägen zu dieser Webseite an: info-d1@deifin.de 
Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Verfassers. Bitte beachten Sie auch den Disclaimer und Urheberrechtshinweis
© 2003
2016 Bert H. Deiters
 Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte übernehme ich keine Gewähr.
Fehler berichtigen.
Stand: 17. März 2016. Alle Rechte vorbehalten.